海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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日興の日本債券は野村BPIにベンチマーク変更
先に、日興パフォーマンスインデックスの廃止予定により、日興AMの運用する日本債券ファンドのベンチマークに変更が生じそうな件を記事にしました。
日興インデックス廃止により一部ファンドに影響が出そう

この件につき、7月19日付のEDINETで下記の2本のファンドの訂正有価証券届出書が提出されました。
インデックスファンド日本債券(1年決算型)  (旧年金積立シリーズ)
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

① ファンドの目的

わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

*現在のベンチマーク指数の公表停止に伴ない、平成29年1月1日付で「NOMURA‐BPI総合」に変更する予定です。


大方の予想通りと思いますが、野村BPIを新たなベンチマークにするようです。
おそらく、これ以外の日本債券ファンドやバランスファンドの日本債券部分も同様な対応になると思います。

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ベンチマーク、指数論 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/07/20(水) 00:49 ]

日興インデックス廃止により一部ファンドに影響が出そう
SMBC日興証券は、5月31日付けプレスリリースにて、「日興インデックス」の提供を終了すると発表しました。

「日興インデックス」提供終了のお知らせ

SMBC日興証券は、2016 年12 月30 日(金)基準の算出分をもちまして、「日興インデックス」の提供を終了させていただく予定となりましたので、お知らせいたします(日興リサーチセンター株式会社のウェブサイト上での公表ならびにデータダウンロードを含む)。
対象となるインデックスは以下の通りです。

ご利用いただきました皆様には、これまでのご愛顧を心より感謝いたします。

対象インデックス
 日興株式パフォーマンスインデックス
 日興株式スタイルインデックス
 日興債券パフォーマンスインデックス
 日興 CB パフォーマンスインデックス
 日興ジャパン・ミックス・インデックス

日興インデックスは、あまりメジャーではないインデックスではありましたが、これをベンチマークまたは参考指数としていた投資信託がなかったわけではありません。
一番影響がありそうなのは日興債券パフォーマンスインデックスでして、インデックスファンド日本債券(1年決算型)(旧年金積立シリーズ)や、DCインデックスバランスシリーズの国内債券部分などは、当インデックスをベンチマークとしていました。他にもそのような商品が(インデックス、アクティブとも)あるかもしれません。

これらのファンドは、指数がなくなってしまう以上、別の指数をベンチマークまたは参考指数に持ってこなければならないことになりそうです。
私も確定拠出年金の一部でDCインデックスバランス(株式60)を利用しているため、影響を受けることになりそうなだけに、どうなるのか気になります。


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ベンチマーク、指数論 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/06/16(木) 01:10 ]

ファンドの比較対象としての指数(ベンチマーク、参考指数等)について考察してみる。(2) ~投資家側にとっての評価
前回の記事では、投資信託の比較対照指数として、運用受託者の能力を測る機能としては、投資ユニバース全体を示す指数を使うのが妥当であると述べました。
それは、受託者の銘柄選択の的確さを測ることで、ユニバース全体を保有した場合との効果の差異によって受託者の能力が立証できると考えられるためでした。

しかし、実際にはそれだけでは足りない場合もあります。
投資ユニバースに比して受託者が有能であったと立証しても、それだけでは委託者側の運用成果の改善・最適化を企図する上で十分ではないとは、どういう場合でしょうか。またその場合、どういう比較対照指数が求められるのでしょうか。

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ベンチマーク、指数論 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/06/05(日) 03:18 ]

ファンドの比較対象としての指数(ベンチマーク、参考指数等)について考察してみる。
先日のiTrust世界株式の月報を取り上げた記事を契機に、ファンドの運用成績を比較する相手としての指数(一般的に、ベンチマークとか参考指数と称されるもの。ここではあまり厳密にせず「比較対照指数」とでも呼ぶことにします)の意義について議論が出てきています。

参考記事・ツイート
 iTrust世界株式の月報は内容がまったく不十分だー参考指数のデータを記載しなさい  (The Arts and Investment Studies)
 ピクテ投信投資顧問の誠実な姿勢が素晴らしいーiTrust世界株式への問い合わせに対する回答がありました  (The Arts and Investment Studies)
 投資信託には客観的に評価できる基準が欲しい (吊られた男の投資ブログ (インデックス投資))









当ブログでも何記事かかけて比較対照指数の機能あるいは/及び必要性について考えを整理してみたいと思います。


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ベンチマーク、指数論 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/06/03(金) 02:27 ]

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