海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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ちょっと精緻に運用成績を出してみた。ついでにバランスファンドに喧嘩を売ってみる
自分の投信の運用成績について、ちょっと精密に出してみました。
初の約定日である2008年10月14日以降現在までの、日次かつ税効果を考慮した残高推移及び収益率の推移です。(遊び等で短期間保有していたものや401kは含まず)

これまでは税効果(含み益への課税見込み額)まで考慮したデータは作っていませんでした。今回は、含み益に対する税額は繰延税金負債として日次で資産から減算しており、実質的に手元に残る収益をベースにした利回り計算になっているはずです。(含み損になっている場合は繰延税金資産になってしまうので、逆に資産残高が嵩上げ=利回りも高く出ることになるわけですが…)
また、収益率も資金投入の規模・タイミングに影響される「金額加重収益率」のみを算定しており、純粋に資産の騰落そのものによる「時間加重収益率」は算定していませんでした。

売買記録は証券会社に残っていますし(消えていたものも手元のエクセルに記録がありました)、モーニングスターのサイトから投信の日次基準価額をダウンロードできますので、評価額の計算そのものは割とスムーズにできました。
対象ファンドの本数がかなり多いので手間は食いましたが(^^;



収益率は時間加重で年率9.19%、金額加重で年率14.27%となりました。(いずれも6月26日現在)


*1年経過後の2009年10月よりグラフ化

2014年10月末の黒田バズーカ第2弾以降、時間加重は8~9%程度、金額加重は14~15%手前あたりでそこそこ安定しているようです。
2012年11月(ちょうど、党首討論で衆院解散が明言されたタイミング)以降の金額加重の上がりっぷりが目を見張り、時間加重を大きく突き放していますが、これはやはり安値で買い溜めていたものが一気に上昇した影響でしょうか。買付を続けることの重要さを示しているようです。
菅首相や野田首相には頭を下げておいたほうがいいかも分かりません。


2008年10月14日を10000円として基準価額化すると、6月26日現在で18028円38銭となっています。


当時からあるバランスファンドとして、セゾンバンガードと三井住友TAM資産設計ファンド(スゴ6)と比較してみました。バランスファンド側も売却益への課税を考慮した後の数値としています。
……殆ど重なり合っています(^^; やはり、中身として広範囲のインデックスに投資しているもの同士だとある程度似通ってしまうのでしょうか。
何故か2014年後半から私のファンドが上に抜け出していますが、何なんだろう。NISAで免税がある分、多少有利に働くのは確かですが(セゾンとスゴ6はフルに正規課税で計算しているので)、それにしてもここまで差がつくかな。
 *念の為、NISA部分にも正規の税率で課税してみましたが基準価額70円くらいしか下がりませんでした
あとは、私の資産配分として債券がかなり低くて株式・REITが高い影響でしょうか。だとすると、この先株式市場の調整が入ることになったら私だけ下に下がっていく局面も出てきそうです。



……ところで、私の運用も実のところ結構資産配分を弄ってたりするので、アクティブファンドと比較してみるほうがいいのかもしれません。とりあえずセゾンの達人もグラフに加えてみましょうか。

はなから相手にもなっていませんでした(失笑)


精緻バージョンの運用成績作成、あまり頻繁にはやれませんがこれからもたまにはやってみようと思います。
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[ 2015/06/29(月) 00:06 ]

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