海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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401k資産設計検証 全体リスクとリターン計算結果
ずいぶん放置していましたが、401kでの資産配分がリスクとリターンの点でどうなのか計算してみました。
ファンドの配分はこちら。

まず、資産別の金額推移データ及びリスク数値はこちら。(Excelファイル)

*GlobalBondはこちらで算定した擬似指数。それ以外は、指数提供業者よりダウンロードしたドルベースの指数に日銀よりダウンロードしたドル円為替を掛けたもの。
*ファンドとの対応関係
 ACWI=EXE-i先進国株+EXE-i新興国株+SBITOPIX100
 ACWI_Small=EXE-iグローバル中小型株式
 GlobalBond=EXE-i先進国債券
 GlobalREIT=EXE-iグローバルREIT

ここから求めた相関係数

意外と大きな数値が並んでいます。低相関の代表選手である日本債券が先進国債券の中に取り込まれてしまい単独で出ていないためにそういう印象になりやすいのかもしれませんが……

これらのデータをファンドの海というサイトのツールに放り込みます。


*便宜上、資産クラスは以下の通り読み替えて入力しています。
 「国内債券」=ACWI
 「国内株式」=ACWI_Small
 「先進国債券」=GlobalBond
 「先進国株式」=GlobalREIT

リターンの数値は尤もらしい数値を鉛筆舐め舐めです(失笑)
一応、債券は日本の物価上昇目標たる2%を目処に、株式はリスクプレミアムとして債券に3.5%くらい上乗せ…という感じです。REITはよく分からんので株式よりちょっとだけ控えめに……

結果としてはこう。
期待リターンとリスク



運用結果

期待リターン:3.90% リスク:15.29%
元本:0万円 総投資額:2.3万円 期間:30年
(期待値:1549.4 標準偏差:901.0 中央値:1339.4 最頻値:1000.9)

by 長期投資予想/アセットアロケーション分析



効率フロンティア



一応、効率フロンティア的には曲線の近くにいるので結構よさそうです。
期待リターンが3.9%、リスクが15.29%ですから、2標準偏差の場合の損失(2.5%くらいの確率)は(3.9-15.29×2=)-26.68%となるようです。
最悪の事態が2年連続で起こったら(0.0625%の確率)、当初の資産の53.76%まで減るということになります。一応覚悟はしておかないといけません。

一応、アロケーション的に特段の問題は検出されなかったようなので、この配分で行こうと思います。


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DC(確定拠出年金) | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2014/11/09(日) 00:17 ]

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